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V-Lab

FT Wilshire 5000 IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月17日星期五的波动率预测

1天

11.79%

increased by 0.02%

1周

12.02%

increased by 0.25%

1个月

12.80%

increased by 1.03%

更新于2026年7月19日星期日 UTC 07:03

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日至 2026年1月2日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0221	21.43***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0090	3.54***
β GARCH 波动率持续性	0.8903	429.06***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1616	29.32***

持续性:

0.980

半衰期:

34天