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FT Wilshire 5000 IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
11.81%
increased by 0.01%
1周
12.04%
increased by 0.24%
1个月
12.81%
increased by 1.01%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:38
参数估计
1990年1月1日 至 2026年7月16日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0222 | 5.39*** |
| αARCH | 0.0082 | 0.84 |
| βGARCH | 0.8911 | 108.29*** |
| γ杠杆 | 0.1610 | 7.43*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0222 | 5.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0082 | 0.84 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8911 | 108.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1610 | 7.43*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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