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MSCI亚太区指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
14.57%
increased by 0.50%
1周
14.74%
increased by 0.67%
1个月
15.33%
increased by 1.26%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月24日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加291%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大291%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0242 | 6.42*** |
| αARCH | 0.0376 | 4.39*** |
| βGARCH | 0.8909 | 112.59*** |
| γ杠杆 | 0.1092 | 4.90*** |
0.983
持续性41天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0242 | 6.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0376 | 4.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8909 | 112.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1092 | 4.90*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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