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MSCI亚太区指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

16.25%

decreased by 0.29%

1周

16.35%

decreased by 0.19%

1个月

16.70%

increased by 0.16%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of MSCI亚太区指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加291%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大291%
参数值t统计量
ω常数项0.0242
6.41***
αARCH0.0375
4.38***
βGARCH0.8911
112.79***
γ杠杆0.1092
4.91***

0.983

持续性

41天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0242
6.41***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0375
4.38***
β

GARCH

波动率持续性

0.8911
112.79***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1092
4.91***

持续性:

0.983

半衰期:

41天