MSCI亚太区指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:20.28% (-0.21%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0206 | 25.40 | |
| 0.0998 | 41.36 | |
| 0.8880 | 391.18 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年1月1日
1990年1月1日至2026年1月1日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:54
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0206 | 25.40 | |
| 0.0998 | 41.36 | |
| 0.8880 | 391.18 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析