V-Lab
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德国DAX指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年9月23日 星期一波动率预测:16.10% (+1.06%)

更新于2024年9月20日星期五 UTC 18:01

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graph of 德国DAX指数 GARCH
参数t统计量
ω0.030514.63
α0.086543.52
β0.8961377.64
估计样本:
1990年1月1日至2024年9月20日
对下一个交易日波动率收益的影响
波动率预测