V-Lab
德国DAX指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.12%
increased by 0.27%
1周
12.46%
increased by 0.61%
1个月
13.59%
increased by 1.74%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 19:43
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 38个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0949 | 5.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0893 | 11.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8925 | 100.78*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0002 | 0.81 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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