V-Lab: 澳大利亚标普/ASX200指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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澳大利亚标普/ASX200指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年5月12日星期一波动率预测:15.38% (-0.50%)

更新于2025年5月9日星期五 UTC 07:02

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8933	7.85
$α$	0.0940	8.29
$β$	0.8689	64.42
$γ_{1}$	0.0198	0.83
$γ_{2}$	-0.0674	-1.87
$γ_{3}$	0.1262	5.31
$γ_{4}$	-0.1530	-6.37
$γ_{5}$	0.1048	4.13
$γ_{6}$	-0.0272	-1.25
$γ_{7}$	-0.0085	-0.59

估计样本:
1992年5月29日至2025年5月9日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测