V-Lab
澳大利亚标普/ASX200指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
9.83%
decreased by 0.35%
1周
10.08%
decreased by 0.10%
1个月
10.88%
increased by 0.70%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 07:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1992年5月29日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9900 | 10.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0969 | 9.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8808 | 83.44*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.37 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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