V-Lab: 澳大利亚标普/ASX200指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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澳大利亚标普/ASX200指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月22日星期二波动率预测:25.25% (-1.36%)

更新于2025年4月17日星期四 UTC 07:01

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8899	7.78
$α$	0.0937	8.28
$β$	0.8699	64.60
$γ_{1}$	0.0187	0.78
$γ_{2}$	-0.0659	-1.81
$γ_{3}$	0.1260	5.24
$γ_{4}$	-0.1530	-6.31
$γ_{5}$	0.1044	4.09
$γ_{6}$	-0.0262	-1.21
$γ_{7}$	-0.0094	-0.65

估计样本:
1992年5月29日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测