V-Lab: 韩国KOSPI指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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韩国KOSPI指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月15日星期一波动率预测:20.89% (+0.10%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 07:03

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1259	6.43
$α$	0.0982	9.71
$β$	0.8586	63.60
$γ_{1}$	0.0067	0.23
$γ_{2}$	0.0548	1.27
$γ_{3}$	-0.1748	-6.00
$γ_{4}$	0.1977	7.28
$γ_{5}$	-0.1453	-5.69
$γ_{6}$	0.1135	4.19
$γ_{7}$	-0.0558	-2.04
$γ_{8}$	-0.0088	-0.43

估计样本:
1990年1月2日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测