V-Lab: 韩国KOSPI指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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韩国KOSPI指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月9日星期一波动率预测:42.40% (-2.41%)

更新于2026年2月6日星期五 UTC 07:04

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1440	6.44
$α$	0.0990	9.82
$β$	0.8592	64.65
$γ_{1}$	0.0094	0.32
$γ_{2}$	0.0498	1.15
$γ_{3}$	-0.1703	-5.79
$γ_{4}$	0.1938	7.06
$γ_{5}$	-0.1421	-5.55
$γ_{6}$	0.1110	4.10
$γ_{7}$	-0.0533	-1.95
$γ_{8}$	-0.0115	-0.56

估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测