V-Lab: 韩国KOSPI指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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韩国KOSPI指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月16日星期四波动率预测:23.78% (+2.91%)

更新于2025年10月15日星期三 UTC 07:02

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1273	6.47
$α$	0.0976	9.57
$β$	0.8589	63.06
$γ_{1}$	0.0051	0.17
$γ_{2}$	0.0591	1.36
$γ_{3}$	-0.1801	-6.17
$γ_{4}$	0.2015	7.42
$γ_{5}$	-0.1472	-5.70
$γ_{6}$	0.1134	4.14
$γ_{7}$	-0.0538	-1.97
$γ_{8}$	-0.0103	-0.51

估计样本:
1990年1月2日至2025年10月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测