跳转到主要内容

V-Lab

标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月2日星期四的波动率预测

1天

20.99%

decreased by 0.97%

1周

20.81%

decreased by 1.15%

1个月

20.18%

decreased by 1.78%

更新于2026年4月2日星期四 UTC 02:28

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3591	7.68
$α$	0.1022	10.20
$β$	0.8661	74.16
$γ_{1}$	0.0879	6.47
$γ_{2}$	-0.1392	-6.34
$γ_{3}$	0.0802	4.97
$γ_{4}$	-0.0514	-3.52
$γ_{5}$	0.0450	2.70
$γ_{6}$	-0.0323	-2.51

估计样本:
1990年1月1日至2026年3月27日