V-Lab: 标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月16日星期四波动率预测:16.39% (-0.76%)

更新于2025年10月15日星期三 UTC 21:13

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3698	7.74
$α$	0.1031	10.17
$β$	0.8649	73.08
$γ_{1}$	0.0907	6.45
$γ_{2}$	-0.1433	-6.32
$γ_{3}$	0.0831	5.07
$γ_{4}$	-0.0557	-3.68
$γ_{5}$	0.0500	2.87
$γ_{6}$	-0.0353	-2.66

估计样本:
1990年1月1日至2025年10月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测