V-Lab: 标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:42.47% (-3.01%)

更新于2025年4月17日星期四 UTC 21:15

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3777	7.67
$α$	0.1023	10.10
$β$	0.8671	73.39
$γ_{1}$	0.0936	6.30
$γ_{2}$	-0.1477	-6.18
$γ_{3}$	0.0866	5.09
$γ_{4}$	-0.0607	-3.78
$γ_{5}$	0.0556	3.03
$γ_{6}$	-0.0391	-2.85

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测