V-Lab: 标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月12日星期二波动率预测:15.94% (-0.88%)

更新于2024年11月11日星期一 UTC 22:03

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1599	7.07
$α$	0.1009	9.77
$β$	0.8633	69.40
$γ_{1}$	0.0492	1.54
$γ_{2}$	-0.0024	-0.05
$γ_{3}$	-0.1470	-4.31
$γ_{4}$	0.1958	6.96
$γ_{5}$	-0.1708	-6.02
$γ_{6}$	0.1123	3.33
$γ_{7}$	-0.0300	-0.90
$γ_{8}$	-0.0175	-0.74

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测