V-Lab: 标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

标准普尔500指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年5月12日星期一波动率预测:20.33% (-1.25%)

更新于2025年5月9日星期五 UTC 21:18

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3738	7.75
$α$	0.1034	10.14
$β$	0.8648	72.76
$γ_{1}$	0.0935	6.42
$γ_{2}$	-0.1475	-6.30
$γ_{3}$	0.0863	5.18
$γ_{4}$	-0.0602	-3.84
$γ_{5}$	0.0552	3.07
$γ_{6}$	-0.0389	-2.88

估计样本:
1990年1月1日至2025年5月9日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测