V-Lab
标准普尔500指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年11月12日 星期二波动率预测:15.63% (-0.82%)
更新于2024年11月11日星期一 UTC 22:03
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0175 | 20.14 | |
| 0.0996 | 42.69 | |
| 0.8859 | 393.38 |
估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日
1990年1月1日至2024年11月8日
更新于2024年11月11日星期一 UTC 22:03
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0175 | 20.14 | |
| 0.0996 | 42.69 | |
| 0.8859 | 393.38 |