V-Lab
纳斯达克综合指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年11月11日 星期一波动率预测:21.63% (-1.14%)
更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:08
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0238 | 20.61 | |
| 0.0974 | 46.21 | |
| 0.8903 | 417.38 |
估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日
1990年1月1日至2024年11月8日
更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:08
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0238 | 20.61 | |
| 0.0974 | 46.21 | |
| 0.8903 | 417.38 |