S＆P / TSX 60指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:16.09% (+0.30%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0108 | 21.43 | |
| 0.0919 | 39.32 | |
| 0.8980 | 375.24 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月7日星期六 UTC 13:03
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0108 | 21.43 | |
| 0.0919 | 39.32 | |
| 0.8980 | 375.24 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析