V-Lab
道琼斯工业平均指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年11月11日 星期一波动率预测:19.01% (-0.85%)
更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:07
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0191 | 22.30 | |
| 0.1010 | 40.94 | |
| 0.8814 | 360.63 |
估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日
1990年1月1日至2024年11月8日
更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:07
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0191 | 22.30 | |
| 0.1010 | 40.94 | |
| 0.8814 | 360.63 |