道琼斯工业平均指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:17.43% (+4.54%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0200 | 23.14 | |
| 0.1019 | 40.74 | |
| 0.8795 | 354.94 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:30
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0200 | 23.14 | |
| 0.1019 | 40.74 | |
| 0.8795 | 354.94 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析