墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:25.66% (+2.81%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0243 | 22.70 | |
| 0.0937 | 36.53 | |
| 0.8959 | 381.06 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数其他分析
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析