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墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
16.24%
decreased by 0.42%
1周
16.38%
decreased by 0.28%
1个月
16.82%
increased by 0.16%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:09
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0167 | 7.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8418 | 197.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1548 | 33.45*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0035 | 7.01*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0242 | 9.03*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9739 | 336.65*** |
持续性:
0.936
半衰期:
10天
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