V-Lab
卡拉奇证券交易所KSE100指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.27%
increased by 0.67%
1周
16.38%
increased by 1.78%
1个月
19.10%
increased by 4.50%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 17:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加121%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大121%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0976 | 6.34*** |
| βGARCH | 0.7857 | 40.65*** |
| γ杠杆 | 0.1184 | 5.84*** |
| λ₁τ截距 | 0.0020 | 1.24 |
| λ₂预测调整 | 0.0083 | 2.50** |
| λ₃τ持续性 | 0.9908 | 264.85*** |
0.942
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0976 | 6.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7857 | 40.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1184 | 5.84*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0020 | 1.24 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0083 | 2.50** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9908 | 264.85*** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
股票指数的其他MF2-GARCH分析