跳转到主要内容

V-Lab

道琼斯南非指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月4日星期一的波动率预测

1天

3.42%

decreased by 6.98%

1周

3.80%

decreased by 6.60%

1个月

4.50%

decreased by 5.90%

更新于2026年5月2日星期六 UTC 03:35

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	26
$α$	0.7791	7,791,360.00
$β$	0.0005	4,830.00
$γ$	0.4408	4,407,630.00
$λ_{1}$	1.0217	46.05
$λ_{2}$	0.0947	53.37
$λ_{3}$	0.0000	0.00

估计样本:
1992年1月1日至2026年4月30日