V-Lab
标准普尔BSE SENSEX指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
14.39%
increased by 0.05%
1周
14.14%
decreased by 0.20%
1个月
13.80%
decreased by 0.54%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 12:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月1日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加373%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大373%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0379 | 2.30** |
| βGARCH | 0.7886 | 37.46*** |
| γ杠杆 | 0.1413 | 7.24*** |
| λ₁τ截距 | 0.0047 | 1.94* |
| λ₂预测调整 | 0.0470 | 4.88*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9516 | 102.01*** |
0.897
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0379 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7886 | 37.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1413 | 7.24*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0047 | 1.94* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0470 | 4.88*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9516 | 102.01*** |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
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