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标准普尔BSE SENSEX指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月15日 星期二的波动率预测

1天

11.30%

decreased by 0.67%

1周

11.39%

decreased by 0.58%

1个月

11.78%

decreased by 0.19%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 12:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔BSE SENSEX指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加376%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大376%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0379
2.30**
βGARCH0.7874
37.30***
γ杠杆0.1423
7.27***
λ₁τ截距0.0047
1.92*
λ₂预测调整0.0477
4.90***
λ₃τ持续性0.9509
100.71***

0.896

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0379
2.30**
β

GARCH

波动率持续性

0.7874
37.30***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1423
7.27***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0047
1.92*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0477
4.90***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9509
100.71***

持续性:

0.896

半衰期:

6天