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V-Lab

埃及EGX 30价格回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月16日星期日的波动率预测

1天

16.98%

decreased by 0.15%

1周

18.37%

increased by 1.24%

1个月

21.22%

increased by 4.09%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:24

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1998年1月1日至 2026年8月13日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加79%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	51
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0819	12.29***
β GARCH 波动率持续性	0.7546	41.58***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0650	9.06***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.5659	1.20
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.7723	1.14
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性:

0.869

半衰期:

5天