埃及EGX 30价格回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月18日 星期日的波动率预测
1天
22.03%
decreased by 0.43%
1周
22.00%
decreased by 0.46%
1个月
22.37%
decreased by 0.09%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年10月15日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加79%。
σ
MF2-GARCH 模型
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杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大79%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0812 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.7591 | 12.63*** |
| γ杠杆 | 0.0640 | 2.28** |
| λ₁τ截距 | 0.5754 | 2.75*** |
| λ₂预测调整 | 0.7671 | 2.97*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.872
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0812 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7591 | 12.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0640 | 2.28** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5754 | 2.75*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7671 | 2.97*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.872
半衰期:
5天
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