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埃及EGX 30价格回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月27日 星期日的波动率预测
1天
18.87%
decreased by 0.48%
1周
19.23%
decreased by 0.12%
1个月
19.42%
increased by 0.07%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月24日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加79%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大79%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0817 | 2.84*** |
| βGARCH | 0.7564 | 12.54*** |
| γ杠杆 | 0.0643 | 2.27** |
| λ₁τ截距 | 0.5667 | 2.77*** |
| λ₂预测调整 | 0.7705 | 3.01*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.870
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0817 | 2.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7564 | 12.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0643 | 2.27** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5667 | 2.77*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7705 | 3.01*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.870
半衰期:
5天
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