埃及EGX 30价格回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
22.46%
decreased by 1.60%
1周
22.86%
decreased by 1.20%
1个月
24.27%
increased by 0.21%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 17:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年11月5日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加80%。
σ
MF2-GARCH 模型
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杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大80%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0816 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.7589 | 12.60*** |
| γ杠杆 | 0.0653 | 2.32** |
| λ₁τ截距 | 0.5818 | 2.74*** |
| λ₂预测调整 | 0.7667 | 2.94*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.873
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0816 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7589 | 12.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0653 | 2.32** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5818 | 2.74*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7667 | 2.94*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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