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埃及EGX 30价格回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

16.67%

decreased by 0.44%

1周

17.64%

increased by 0.53%

1个月

18.83%

increased by 1.72%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 埃及EGX 30价格回报指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年1月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加79%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大79%
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.0817
2.83***
βGARCH0.7568
12.53***
γ杠杆0.0649
2.28**
λ₁τ截距0.5680
2.77***
λ₂预测调整0.7699
3.01***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.871

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0817
2.83***
β

GARCH

波动率持续性

0.7568
12.53***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0649
2.28**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.5680
2.77***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7699
3.01***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.871

半衰期:

5天