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V-Lab

上海深圳沪深300指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月10日星期一的波动率预测

1天

33.11%

increased by 0.13%

1周

31.93%

decreased by 1.05%

1个月

30.61%

decreased by 2.37%

更新于2026年8月7日星期五 UTC 08:02

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

2005年4月8日至 2026年8月7日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加186%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	26
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0434	5.07***
β GARCH 波动率持续性	0.6766	23.33***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0806	6.39***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0672	0.80
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.2347	1.04
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.7446	2.98***

持续性:

0.760

半衰期:

3天