上海深圳沪深300指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
16.45%
decreased by 0.65%
1周
16.95%
decreased by 0.15%
1个月
18.21%
increased by 1.11%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 09:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年4月8日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加183%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大183%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0428 | 1.72* |
| βGARCH | 0.6812 | 11.16*** |
| γ杠杆 | 0.0784 | 2.39** |
| λ₁τ截距 | 0.0703 | 2.31** |
| λ₂预测调整 | 0.2404 | 3.16*** |
| λ₃τ持续性 | 0.7363 | 8.82*** |
0.763
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0428 | 1.72* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6812 | 11.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0784 | 2.39** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0703 | 2.31** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2404 | 3.16*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7363 | 8.82*** |
持续性:
0.763
半衰期:
3天
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