上海深圳沪深300指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月24日 星期二波动率预测:15.30% (+0.51%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0177 | 12.96 | |
| 0.0663 | 24.21 | |
| 0.9283 | 344.69 |
估计样本:
2005年4月8日至2026年2月13日
2005年4月8日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月13日星期五 UTC 08:01
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0177 | 12.96 | |
| 0.0663 | 24.21 | |
| 0.9283 | 344.69 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析