V-Lab
上海深圳沪深300指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2025年9月30日 星期二波动率预测:17.36% (+0.69%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0180 | 12.93 | |
| 0.0668 | 24.10 | |
| 0.9279 | 341.38 |
估计样本:
2005年4月8日至2025年9月26日
2005年4月8日至2025年9月26日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0180 | 12.93 | |
| 0.0668 | 24.10 | |
| 0.9279 | 341.38 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析