AEX指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:13.75% (+0.18%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0241 | 19.46 | |
| 0.1071 | 46.51 | |
| 0.8762 | 336.09 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 16:04
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0241 | 19.46 | |
| 0.1071 | 46.51 | |
| 0.8762 | 336.09 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析