V-Lab
AEX指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
10.19%
decreased by 0.08%
1周
10.49%
increased by 0.22%
1个月
11.55%
increased by 1.28%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 16:05
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.33，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5256 | 7.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0913 | 39.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9887 | 625.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.3332 | 6.67*** |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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