V-Lab
AEX指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.20%
decreased by 0.10%
1周
11.45%
increased by 0.15%
1个月
12.35%
increased by 1.05%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:05
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.34，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天v = 8.34 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5237 | 1.94* |
| αARCH | 0.0913 | 10.01*** |
| βGARCH | 0.9888 | 156.95*** |
| ν自由度 | 8.3431 | 1.67* |
0.989
持续性61天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5237 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0913 | 10.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9888 | 156.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.3431 | 1.67* |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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