V-Lab
AEX指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.21%
decreased by 0.16%
1周
11.50%
increased by 0.13%
1个月
12.49%
increased by 1.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:05
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 41个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9242 | 6.17*** |
| αARCH | 0.1066 | 11.69*** |
| βGARCH | 0.8766 | 88.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0003 | -0.43 |
0.983
持续性41天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9242 | 6.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1066 | 11.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8766 | 88.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0003 | -0.43 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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