V-Lab: MSCI世界指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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MSCI世界指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月13日星期五波动率预测:12.74% (+0.50%)

更新于2026年2月13日星期五 UTC 20:55

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2547	6.94
$α$	0.1154	9.81
$β$	0.8452	59.75
$γ_{1}$	0.0110	0.43
$γ_{2}$	0.0551	1.35
$γ_{3}$	-0.1604	-5.54
$γ_{4}$	0.1885	7.68
$γ_{5}$	-0.1769	-7.17
$γ_{6}$	0.1144	4.19
$γ_{7}$	-0.0030	-0.10
$γ_{8}$	-0.0842	-1.58

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月4日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测