V-Lab: MSCI美国指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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MSCI美国指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月13日星期五波动率预测:17.15% (+1.44%)

更新于2026年2月13日星期五 UTC 20:55

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1682	7.23
$α$	0.0965	9.55
$β$	0.8700	72.15
$γ_{1}$	0.0515	1.73
$γ_{2}$	-0.0132	-0.28
$γ_{3}$	-0.1284	-3.90
$γ_{4}$	0.1771	6.35
$γ_{5}$	-0.1564	-5.96
$γ_{6}$	0.1053	3.36
$γ_{7}$	-0.0260	-0.72
$γ_{8}$	-0.0297	-0.50

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测