V-Lab: 法国CAC40指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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法国CAC40指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年6月3日星期一波动率预测:11.14% (-0.57%)

更新于2024年5月31日星期五 UTC 15:03

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9758	6.74
$α$	0.0968	9.28
$β$	0.8689	64.78
$γ_{1}$	-0.0284	-0.97
$γ_{2}$	0.0766	1.62
$γ_{3}$	-0.1257	-3.78
$γ_{4}$	0.1615	6.08
$γ_{5}$	-0.1359	-4.79
$γ_{6}$	0.0419	1.30
$γ_{7}$	0.0721	1.94
$γ_{8}$	-0.1780	-2.94

估计样本:
1990年1月2日至2024年5月31日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测