V-Lab: 韩国KOSPI指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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韩国KOSPI指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月11日星期一波动率预测:15.40% (-0.62%)

更新于2024年11月8日星期五 UTC 07:03

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0894	6.24
$α$	0.0978	9.28
$β$	0.8589	61.03
$γ_{1}$	-0.0115	-0.37
$γ_{2}$	0.0938	2.06
$γ_{3}$	-0.2149	-7.08
$γ_{4}$	0.2277	7.97
$γ_{5}$	-0.1607	-5.52
$γ_{6}$	0.1146	3.72
$γ_{7}$	-0.0475	-1.50
$γ_{8}$	-0.0105	-0.23

估计样本:
1990年1月2日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测