V-Lab: 纳斯达克综合指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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纳斯达克综合指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:19.31% (-1.08%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 22:19

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7194	7.45
$α$	0.0991	10.10
$β$	0.8604	68.07
$γ_{1}$	-0.0148	-0.48
$γ_{2}$	0.1052	2.18
$γ_{3}$	-0.2361	-7.41
$γ_{4}$	0.2497	9.83
$γ_{5}$	-0.1659	-6.63
$γ_{6}$	0.0951	3.32
$γ_{7}$	-0.0168	-0.52
$γ_{8}$	-0.0608	-1.22

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测