V-Lab: 纳斯达克综合指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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纳斯达克综合指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年9月23日星期一波动率预测:20.53% (-1.12%)

更新于2024年9月20日星期五 UTC 21:24

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6992	7.19
$α$	0.0991	10.08
$β$	0.8609	68.18
$γ_{1}$	-0.0226	-0.71
$γ_{2}$	0.1173	2.41
$γ_{3}$	-0.2430	-7.55
$γ_{4}$	0.2528	9.88
$γ_{5}$	-0.1658	-6.51
$γ_{6}$	0.0928	3.18
$γ_{7}$	-0.0127	-0.39
$γ_{8}$	-0.0661	-1.32

估计样本:
1990年1月1日至2024年9月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测