V-Lab: 纳斯达克综合指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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纳斯达克综合指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:20.08% (-1.04%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 22:19

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7211	7.29
$α$	0.0993	10.19
$β$	0.8617	68.98
$γ_{1}$	-0.0125	-0.39
$γ_{2}$	0.0990	2.02
$γ_{3}$	-0.2282	-7.04
$γ_{4}$	0.2426	9.37
$γ_{5}$	-0.1615	-6.36
$γ_{6}$	0.0961	3.37
$γ_{7}$	-0.0294	-1.06
$γ_{8}$	-0.0187	-0.93

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测