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纳斯达克综合指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.80%
increased by 0.26%
1周
16.31%
increased by 0.77%
1个月
17.85%
increased by 2.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7499 | 7.31*** |
| αARCH | 0.0998 | 10.35*** |
| βGARCH | 0.8635 | 72.26*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0104 | 0.36 |
| γ2 | 0.0451 | 1.02 |
| γ3 | -0.1695 | -5.41*** |
| γ4 | 0.2029 | 7.12*** |
| γ5 | -0.1472 | -5.76*** |
| γ6 | 0.1061 | 3.81*** |
| γ7 | -0.0632 | -2.26** |
| γ8 | 0.0122 | 0.60 |
0.963
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7499 | 7.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0998 | 10.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8635 | 72.26*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0104 | 0.36 |
| γ2 | 0.0451 | 1.02 |
| γ3 | -0.1695 | -5.41*** |
| γ4 | 0.2029 | 7.12*** |
| γ5 | -0.1472 | -5.76*** |
| γ6 | 0.1061 | 3.81*** |
| γ7 | -0.0632 | -2.26** |
| γ8 | 0.0122 | 0.60 |
持续性:
0.963
半衰期:
19天
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