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纳斯达克综合指数零斜率曲线-GARCH模型(波动性分析模型)
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2024年11月11日 星期一波动率预测:
22.36% (-1.25%)
更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:08
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图例位置
时间范围:
从
至
6月
·
1年
·
2年
·
5年
·
10年
·
全部
参数估计
参数
t统计量
ω
0.7211
7.29
α
0.0993
10.19
β
0.8617
68.98
γ
1
-0.0125
-0.39
γ
2
0.0990
2.02
γ
3
-0.2282
-7.04
γ
4
0.2426
9.37
γ
5
-0.1615
-6.36
γ
6
0.0961
3.37
γ
7
-0.0294
-1.06
γ
8
-0.0187
-0.93
估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日
新息冲击曲线
波动率预测
模型
资产类别
纳斯达克综合指数其他分析
广义自回归条件异方差(GARCH)模型
GJR-GARCH模型
指数GARCH模型
非对称指数ARCH模型
非对称GARCH模型
曲线-GARCH模型
乘法误差模型
非对称乘法误差模型
非对称指数乘法误差模型
GAS-GARCH学生T分布模型
MF2-GARCH
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析
标准普尔500指数
道琼斯工业平均指数
富时100指数
日经225指数
德国DAX指数
金融时报MIB指数
法国CAC40指数
巴西圣保罗IBOVESPA指数
香港恒生指数
罗素2000指数
罗素中型股指数
布达佩斯股票指数
韩国KOSPI指数
澳大利亚标普/ASX200指数
道琼斯南非指数
MSCI世界指数
MSCI亚太区指数
MSCI欧洲指数
MSCI美国指数
标准普尔BSE SENSEX指数
卡拉奇证券交易所KSE100指数
华沙证券交易所假发总回报指数
纳斯达克100
罗素1000价值指数
罗素1000成长指数
MSCI智利
Bangladesh DSE Broad Index
Sarajevo Stock Exchange Index 30
Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia
Ecuador Guayaquil Stock Exchange BVG
Ghana Stock Exchange Composite Index