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V-Lab

纳斯达克综合指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月6日星期一的波动率预测

1天

25.90%

decreased by 1.61%

1周

25.64%

decreased by 1.87%

1个月

24.78%

decreased by 2.73%

更新于2026年4月3日星期五 UTC 00:04

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7410	7.28
$α$	0.1010	10.36
$β$	0.8615	70.76
$γ_{1}$	0.0036	0.12
$γ_{2}$	0.0603	1.33
$γ_{3}$	-0.1856	-5.90
$γ_{4}$	0.2146	7.77
$γ_{5}$	-0.1535	-6.15
$γ_{6}$	0.1074	3.88
$γ_{7}$	-0.0585	-2.12
$γ_{8}$	0.0067	0.34

估计样本:
1990年1月1日至2026年4月2日