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V-Lab

罗素中型股指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年3月27日星期五的波动率预测

1天

18.05%

increased by 0.62%

1周

18.16%

increased by 0.73%

1个月

18.53%

increased by 1.10%

更新于2026年3月27日星期五 UTC 19:05

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5038	5.43
$α$	0.1201	9.49
$β$	0.8526	61.54
$γ_{1}$	-0.0482	-3.77
$γ_{2}$	0.0688	3.78
$γ_{3}$	-0.0272	-3.15

估计样本:
2004年3月1日至2025年12月31日