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罗素中型股指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
13.60%
increased by 0.01%
1周
14.04%
increased by 0.45%
1个月
15.42%
increased by 1.83%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:24
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2004年3月1日 至 2026年7月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5078 | 5.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1182 | 9.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8535 | 62.00*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0457 | -3.90*** |
| γ2 | 0.0662 | 3.95*** |
| γ3 | -0.0273 | -3.44*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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