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V-Lab

罗素中型股指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

14.75%

decreased by 0.46%

1周

15.10%

decreased by 0.11%

1个月

16.21%

increased by 1.00%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:51

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5045	5.53
$α$	0.1191	9.49
$β$	0.8532	61.94
$γ_{1}$	-0.0472	-3.86
$γ_{2}$	0.0681	3.90
$γ_{3}$	-0.0278	-3.36

估计样本:
2004年3月1日至2026年4月2日