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罗素中型股指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
13.97%
increased by 0.29%
1周
14.35%
increased by 0.67%
1个月
15.55%
increased by 1.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2004年3月1日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5172 | 5.76*** |
| αARCH | 0.1185 | 9.54*** |
| βGARCH | 0.8533 | 62.24*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0440 | -3.86*** |
| γ2 | 0.0635 | 3.90*** |
| γ3 | -0.0259 | -3.37*** |
0.972
持续性24天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5172 | 5.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1185 | 9.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8533 | 62.24*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0440 | -3.86*** |
| γ2 | 0.0635 | 3.90*** |
| γ3 | -0.0259 | -3.37*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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