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标准普尔BSE SENSEX指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
9.98%
decreased by 0.14%
1周
10.23%
increased by 0.11%
1个月
11.02%
increased by 0.90%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 12:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2017 | 5.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0912 | 8.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8786 | 72.08*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1288 | -2.66*** |
| γ2 | 0.2506 | 3.46*** |
| γ3 | -0.2514 | -5.12*** |
| γ4 | 0.2485 | 5.15*** |
| γ5 | -0.1998 | -4.40*** |
| γ6 | 0.0997 | 2.47** |
| γ7 | 0.0042 | 0.10 |
| γ8 | -0.0433 | -0.96 |
| γ9 | 0.0308 | 0.93 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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