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标准普尔BSE SENSEX指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
9.95%
decreased by 0.33%
1周
10.18%
decreased by 0.10%
1个月
10.89%
increased by 0.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 12:03
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1410 | 5.33*** |
| αARCH | 0.0907 | 8.92*** |
| βGARCH | 0.8790 | 72.08*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1363 | -2.80*** |
| γ2 | 0.2588 | 3.58*** |
| γ3 | -0.2518 | -5.17*** |
| γ4 | 0.2480 | 5.17*** |
| γ5 | -0.2002 | -4.43*** |
| γ6 | 0.1007 | 2.50** |
| γ7 | 0.0053 | 0.13 |
| γ8 | -0.0487 | -1.11 |
| γ9 | 0.0371 | 1.15 |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1410 | 5.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0907 | 8.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8790 | 72.08*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1363 | -2.80*** |
| γ2 | 0.2588 | 3.58*** |
| γ3 | -0.2518 | -5.17*** |
| γ4 | 0.2480 | 5.17*** |
| γ5 | -0.2002 | -4.43*** |
| γ6 | 0.1007 | 2.50** |
| γ7 | 0.0053 | 0.13 |
| γ8 | -0.0487 | -1.11 |
| γ9 | 0.0371 | 1.15 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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