V-Lab
标准普尔BSE SENSEX指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
11.19%
decreased by 0.14%
1周
11.46%
increased by 0.13%
1个月
12.47%
increased by 1.14%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 12:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 148个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.51，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1644 | 7.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0743 | 57.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9953 | 1,734.04*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.5108 | 13.84*** |
持续性:
0.995
半衰期:
148天
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