标准普尔BSE SENSEX指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
21.18%
decreased by 0.37%
1周
21.28%
decreased by 0.27%
1个月
21.64%
increased by 0.09%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 12:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月9日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 152个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约152天v = 7.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 3.5470 | 1.58 |
| α得分 | 0.0866 | 14.52*** |
| β持续性 | 0.9955 | 373.81*** |
| ν自由度 | 7.9455 | 2.31** |
0.995
持续性152天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 3.5470 | 1.58 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0866 | 14.52*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9955 | 373.81*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9455 | 2.31** |
持续性:
0.995
半衰期:
152天
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