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日经225指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
24.21%
decreased by 0.72%
1周
24.20%
decreased by 0.73%
1个月
24.17%
decreased by 0.76%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 07:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.60，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天v = 7.60 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2678 | 2.75*** |
| αARCH | 0.0830 | 9.95*** |
| βGARCH | 0.9830 | 140.94*** |
| ν自由度 | 7.6014 | 1.72* |
0.983
持续性41天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2678 | 2.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0830 | 9.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9830 | 140.94*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.6014 | 1.72* |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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