V-Lab
日经225指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
35.95%
increased by 6.75%
1周
35.62%
increased by 6.42%
1个月
34.40%
increased by 5.20%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 07:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.60，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2757 | 10.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0832 | 39.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9831 | 562.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.6030 | 6.88*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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