V-Lab
富时100指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
7.84%
decreased by 0.24%
1周
8.22%
increased by 0.14%
1个月
9.46%
increased by 1.38%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.93，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0667 | 9.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0877 | 34.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9852 | 619.65*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.9326 | 5.47*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析