V-Lab
道琼斯欧元区斯托克指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
10.91%
increased by 1.32%
1周
11.14%
increased by 1.55%
1个月
11.94%
increased by 2.35%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 18:13
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4522 | 6.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0829 | 36.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9899 | 582.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.9525 | 7.56*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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