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道琼斯欧元区斯托克指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.47%
increased by 0.17%
1周
11.58%
increased by 0.28%
1个月
11.93%
increased by 0.63%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:34
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9516 | 5.04*** |
| αARCH | 0.0995 | 9.38*** |
| βGARCH | 0.8652 | 71.12*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0187 | -0.57 |
| γ2 | 0.0800 | 1.32 |
| γ3 | -0.1467 | -3.35*** |
| γ4 | 0.1681 | 6.08*** |
| γ5 | -0.1469 | -6.24*** |
| γ6 | 0.0894 | 3.24*** |
| γ7 | -0.0180 | -0.60 |
| γ8 | -0.0436 | -1.03 |
0.965
持续性19天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9516 | 5.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0995 | 9.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8652 | 71.12*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0187 | -0.57 |
| γ2 | 0.0800 | 1.32 |
| γ3 | -0.1467 | -3.35*** |
| γ4 | 0.1681 | 6.08*** |
| γ5 | -0.1469 | -6.24*** |
| γ6 | 0.0894 | 3.24*** |
| γ7 | -0.0180 | -0.60 |
| γ8 | -0.0436 | -1.03 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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