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V-Lab

毛里求斯证交所SEMDEX指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

6.96%

increased by 0.59%

1周

7.37%

increased by 1.00%

1个月

8.38%

increased by 2.01%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:52

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.9641	4.95
$α$	0.1659	6.93
$β$	0.7733	25.93
$γ_{1}$	0.2337	3.84
$γ_{2}$	-0.3536	-3.58
$γ_{3}$	0.1936	2.72
$γ_{4}$	-0.0944	-1.43
$γ_{5}$	0.0663	1.01
$γ_{6}$	-0.1717	-3.56
$γ_{7}$	0.2239	5.16
$γ_{8}$	-0.0744	-1.48
$γ_{9}$	-0.1040	-1.72
$γ_{10}$	0.2094	3.01

估计样本:
1990年1月1日至2026年4月30日