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V-Lab

毛里求斯证交所SEMDEX指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

5.71%

increased by 0.74%

1周

5.80%

increased by 0.83%

1个月

6.03%

increased by 1.06%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:52

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.7344	4.65
$α$	0.1652	6.90
$β$	0.7756	26.50
$γ_{1}$	0.2072	3.29
$γ_{2}$	-0.3122	-3.06
$γ_{3}$	0.1644	2.24
$γ_{4}$	-0.0671	-1.00
$γ_{5}$	0.0430	0.64
$γ_{6}$	-0.1556	-3.18
$γ_{7}$	0.2209	5.05
$γ_{8}$	-0.0962	-1.91
$γ_{9}$	-0.0395	-0.65
$γ_{10}$	0.0480	0.94

估计样本:
1990年1月1日至2026年4月30日