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罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.47%
decreased by 0.47%
1周
18.16%
increased by 0.22%
1个月
20.22%
increased by 2.28%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7695 | 6.41*** |
| αARCH | 0.1075 | 10.66*** |
| βGARCH | 0.8562 | 72.80*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0350 | 3.80*** |
| γ2 | -0.0468 | -3.32*** |
| γ3 | 0.0027 | 0.26 |
| γ4 | 0.0226 | 2.65*** |
| γ5 | -0.0202 | -3.46*** |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7695 | 6.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1075 | 10.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8562 | 72.80*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0350 | 3.80*** |
| γ2 | -0.0468 | -3.32*** |
| γ3 | 0.0027 | 0.26 |
| γ4 | 0.0226 | 2.65*** |
| γ5 | -0.0202 | -3.46*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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