V-Lab: 罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月15日星期一波动率预测:21.77% (+0.66%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 23:01

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6617	6.08
$α$	0.1084	10.03
$β$	0.8457	64.09
$γ_{1}$	0.0005	0.02
$γ_{2}$	0.0569	1.16
$γ_{3}$	-0.1235	-3.84
$γ_{4}$	0.1094	4.41
$γ_{5}$	-0.0936	-4.08
$γ_{6}$	0.0834	3.36
$γ_{7}$	-0.0228	-0.98
$γ_{8}$	-0.0262	-1.59

估计样本:
1990年1月1日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测