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罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
17.60%
increased by 0.89%
1周
18.32%
increased by 1.61%
1个月
20.40%
increased by 3.69%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7668 | 6.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1077 | 10.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8557 | 72.44*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0349 | 3.78*** |
| γ2 | -0.0465 | -3.29*** |
| γ3 | 0.0022 | 0.21 |
| γ4 | 0.0232 | 2.71*** |
| γ5 | -0.0207 | -3.52*** |
持续性:
0.963
半衰期:
19天
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