V-Lab: 罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:41.38% (-2.89%)

更新于2025年4月17日星期四 UTC 21:15

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6650	6.17
$α$	0.1094	9.97
$β$	0.8437	62.37
$γ_{1}$	-0.0010	-0.03
$γ_{2}$	0.0630	1.22
$γ_{3}$	-0.1322	-3.95
$γ_{4}$	0.1170	4.64
$γ_{5}$	-0.0984	-4.19
$γ_{6}$	0.0785	3.16
$γ_{7}$	-0.0069	-0.30
$γ_{8}$	-0.0405	-2.37

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测