V-Lab: 罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月11日星期一波动率预测:31.54% (-1.97%)

更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:09

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6649	6.08
$α$	0.1096	9.95
$β$	0.8443	62.46
$γ_{1}$	-0.0044	-0.13
$γ_{2}$	0.0701	1.30
$γ_{3}$	-0.1386	-3.99
$γ_{4}$	0.1217	4.68
$γ_{5}$	-0.1003	-4.09
$γ_{6}$	0.0749	2.93
$γ_{7}$	-0.0002	-0.01
$γ_{8}$	-0.0435	-2.51

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测