V-Lab: 罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月16日星期四波动率预测:25.55% (-0.93%)

更新于2025年10月15日星期三 UTC 21:13

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6553	5.97
$α$	0.1086	10.01
$β$	0.8457	64.01
$γ_{1}$	-0.0019	-0.06
$γ_{2}$	0.0612	1.23
$γ_{3}$	-0.1269	-3.89
$γ_{4}$	0.1120	4.48
$γ_{5}$	-0.0953	-4.12
$γ_{6}$	0.0825	3.31
$γ_{7}$	-0.0190	-0.82
$γ_{8}$	-0.0296	-1.77

估计样本:
1990年1月1日至2025年10月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测