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V-Lab

罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月5日星期二的波动率预测

1天

19.80%

decreased by 0.63%

1周

20.31%

decreased by 0.12%

1个月

21.85%

increased by 1.42%

更新于2026年5月5日星期二 UTC 00:09

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7678	6.40
$α$	0.1077	10.60
$β$	0.8557	72.16
$γ_{1}$	0.0354	3.75
$γ_{2}$	-0.0468	-3.23
$γ_{3}$	0.0015	0.14
$γ_{4}$	0.0243	2.79
$γ_{5}$	-0.0217	-3.57

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月1日