V-Lab: 罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月9日星期一波动率预测:27.22% (+6.39%)

更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:33

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6648	6.08
$α$	0.1085	10.07
$β$	0.8459	64.33
$γ_{1}$	0.0018	0.06
$γ_{2}$	0.0542	1.12
$γ_{3}$	-0.1207	-3.78
$γ_{4}$	0.1070	4.31
$γ_{5}$	-0.0921	-4.02
$γ_{6}$	0.0845	3.38
$γ_{7}$	-0.0271	-1.15
$γ_{8}$	-0.0220	-1.34

估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测