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V-Lab

罗素2000指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月28日星期四的波动率预测

1天

22.33%

decreased by 1.18%

1周

22.63%

decreased by 0.88%

1个月

23.55%

increased by 0.04%

更新于2026年5月28日星期四 UTC 00:09

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7669	6.40
$α$	0.1075	10.59
$β$	0.8559	72.23
$γ_{1}$	0.0352	3.75
$γ_{2}$	-0.0467	-3.23
$γ_{3}$	0.0015	0.14
$γ_{4}$	0.0244	2.81
$γ_{5}$	-0.0218	-3.61

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月22日