V-Lab
Ghana Stock Exchange Composite Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
8.69%
decreased by 0.31%
1周
9.41%
increased by 0.41%
1个月
10.83%
increased by 1.83%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:46
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2011年1月4日 至 2026年4月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0936 | 4.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1498 | 5.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7503 | 17.71*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0569 | -0.57 |
| γ2 | 0.2471 | 1.62 |
| γ3 | -0.3602 | -2.66*** |
| γ4 | 0.3277 | 2.20** |
| γ5 | -0.3203 | -2.35** |
| γ6 | 0.2279 | 2.28** |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
Ghana Stock Exchange Composite Index其他分析
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析