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Ghana Stock Exchange Composite Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
12.12%
decreased by 0.70%
1周
11.98%
decreased by 0.84%
1个月
11.68%
decreased by 1.14%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月4日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1175 | 4.10*** |
| αARCH | 0.1441 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.7554 | 17.56*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0228 | -0.24 |
| γ2 | 0.1827 | 1.28 |
| γ3 | -0.3040 | -2.54** |
| γ4 | 0.2781 | 2.02** |
| γ5 | -0.2906 | -2.28** |
| γ6 | 0.2271 | 2.45** |
0.899
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1175 | 4.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1441 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7554 | 17.56*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0228 | -0.24 |
| γ2 | 0.1827 | 1.28 |
| γ3 | -0.3040 | -2.54** |
| γ4 | 0.2781 | 2.02** |
| γ5 | -0.2906 | -2.28** |
| γ6 | 0.2271 | 2.45** |
持续性:
0.899
半衰期:
7天
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