Ghana Stock Exchange Composite Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
16.14%
increased by 1.00%
1周
15.36%
increased by 0.22%
1个月
13.52%
decreased by 1.62%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月4日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1208 | 4.08*** |
| αARCH | 0.1433 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.7578 | 17.75*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0187 | -0.20 |
| γ2 | 0.1747 | 1.23 |
| γ3 | -0.2963 | -2.50** |
| γ4 | 0.2696 | 1.96** |
| γ5 | -0.2810 | -2.21** |
| γ6 | 0.2202 | 2.38** |
0.901
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1208 | 4.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1433 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7578 | 17.75*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0187 | -0.20 |
| γ2 | 0.1747 | 1.23 |
| γ3 | -0.2963 | -2.50** |
| γ4 | 0.2696 | 1.96** |
| γ5 | -0.2810 | -2.21** |
| γ6 | 0.2202 | 2.38** |
持续性:
0.901
半衰期:
7天
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