V-Lab
MSCI欧洲指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
8.14%
decreased by 0.27%
1周
8.63%
increased by 0.22%
1个月
10.17%
increased by 1.76%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年12月30日 至 2025年4月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 35个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1144 | 7.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1222 | 10.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8581 | 78.47*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0004 | 1.25 |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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