V-Lab
MSCI欧洲指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
11.36%
decreased by 0.31%
1周
11.63%
decreased by 0.04%
1个月
12.50%
increased by 0.83%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月30日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1293 | 8.47*** |
| αARCH | 0.1239 | 11.34*** |
| βGARCH | 0.8543 | 79.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0004 | 1.73* |
0.978
持续性32天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1293 | 8.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1239 | 11.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8543 | 79.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0004 | 1.73* |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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