MSCI欧洲指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
11.26%
decreased by 0.45%
1周
11.58%
decreased by 0.13%
1个月
12.63%
increased by 0.92%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月30日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0276 | 5.43*** |
| αARCH | 0.0047 | 0.38 |
| βGARCH | 0.8722 | 90.39*** |
| γ杠杆 | 0.1966 | 7.94*** |
0.975
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0276 | 5.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0047 | 0.38 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8722 | 90.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1966 | 7.94*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析