V-Lab
MSCI欧洲指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
8.56%
decreased by 0.15%
1周
9.11%
increased by 0.40%
1个月
10.80%
increased by 2.09%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:35
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年12月30日 至 2025年4月4日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0266 | 20.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0028 | 0.87 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8771 | 354.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1934 | 30.75*** |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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