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MSCI欧洲指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
12.36%
decreased by 0.06%
1周
12.61%
increased by 0.19%
1个月
13.42%
increased by 1.00%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月30日 至 2026年9月24日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0276 | 5.44*** |
| αARCH | 0.0046 | 0.38 |
| βGARCH | 0.8721 | 90.32*** |
| γ杠杆 | 0.1969 | 7.94*** |
0.975
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0276 | 5.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0046 | 0.38 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8721 | 90.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1969 | 7.94*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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