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罗素1000价值指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
9.90%
decreased by 0.28%
1周
10.27%
increased by 0.09%
1个月
11.45%
increased by 1.27%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:04
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2000年5月12日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0239 | 19.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0031 | 1.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8868 | 393.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1750 | 30.73*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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