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IBEX 35指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
18.80%
decreased by 0.88%
1周
18.93%
decreased by 0.75%
1个月
19.33%
decreased by 0.35%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 16:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加397%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大397%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0435 | 5.70*** |
| αARCH | 0.0316 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.8812 | 105.52*** |
| γ杠杆 | 0.1256 | 5.21*** |
0.976
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0435 | 5.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0316 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8812 | 105.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1256 | 5.21*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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