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IBEX 35指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.41%
increased by 0.57%
1周
13.69%
increased by 0.85%
1个月
14.68%
increased by 1.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:06
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.08，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天v = 8.08 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7593 | 2.19** |
| αARCH | 0.0870 | 8.71*** |
| βGARCH | 0.9851 | 133.05*** |
| ν自由度 | 8.0751 | 1.47 |
0.985
持续性46天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7593 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0870 | 8.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9851 | 133.05*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.0751 | 1.47 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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