V-Lab
S＆P亚洲50 CMEGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
42.55%
decreased by 0.94%
1周
42.56%
decreased by 0.93%
1个月
42.59%
decreased by 0.90%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月1日 至 2026年3月19日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 616个交易日（约2.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.3195 | 6.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0599 | 53.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9989 | 6,444.35*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.8124 | 6.82*** |
持续性:
0.999
半衰期:
616天
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