V-Lab
S＆P亚洲50 CMEGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.32%
decreased by 1.07%
1周
30.36%
decreased by 1.03%
1个月
30.53%
decreased by 0.86%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 611个交易日（约2.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约611天v = 7.78 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.2496 | 1.61 |
| αARCH | 0.0597 | 13.49*** |
| βGARCH | 0.9989 | 1,605.90*** |
| ν自由度 | 7.7760 | 1.76* |
0.999
持续性611天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.2496 | 1.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0597 | 13.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9989 | 1,605.90*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.7760 | 1.76* |
持续性:
0.999
半衰期:
611天
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