V-Lab
S＆P亚洲50 CME指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
36.77%
decreased by 1.26%
1周
36.34%
decreased by 1.69%
1个月
34.84%
decreased by 3.19%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月1日 至 2026年3月19日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加150%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0120 | 11.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1296 | 38.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9857 | 1,400.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0556 | -20.55*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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