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V-Lab

S＆P亚洲50 CMEGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

40.77%

decreased by 1.39%

1周

40.48%

decreased by 1.68%

1个月

39.37%

decreased by 2.79%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1998年1月1日至 2026年3月19日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加263%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0234	20.36***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0293	13.15***
β GARCH 波动率持续性	0.9214	548.79***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0770	17.85***

持续性:

0.989

半衰期:

64天