S＆P亚洲50 CMEGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月9日 星期五的波动率预测
1天
21.59%
increased by 1.85%
1周
21.63%
increased by 1.89%
1个月
21.81%
increased by 2.07%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 02:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加266%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大266%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0235 | 5.12*** |
| αARCH | 0.0296 | 3.38*** |
| βGARCH | 0.9207 | 139.76*** |
| γ杠杆 | 0.0785 | 4.52*** |
0.990
持续性66天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0235 | 5.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0296 | 3.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9207 | 139.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0785 | 4.52*** |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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