S＆P亚洲50 CMEGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月30日 星期五的波动率预测
1天
30.47%
decreased by 0.71%
1周
30.35%
decreased by 0.83%
1个月
29.91%
decreased by 1.27%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 18:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年10月22日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加268%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大268%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0232 | 5.08*** |
| αARCH | 0.0293 | 3.37*** |
| βGARCH | 0.9212 | 140.99*** |
| γ杠杆 | 0.0786 | 4.55*** |
0.990
持续性68天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0232 | 5.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0293 | 3.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9212 | 140.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0786 | 4.55*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析