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S＆P亚洲50 CMEGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

27.20%

decreased by 0.79%

1周

27.14%

decreased by 0.85%

1个月

26.91%

decreased by 1.08%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of S＆P亚洲50 CME GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年1月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加265%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大265%
参数值t统计量
ω常数项0.0230
5.04***
αARCH0.0294
3.38***
βGARCH0.9216
140.12***
γ杠杆0.0778
4.51***

0.990

持续性

68天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0230
5.04***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0294
3.38***
β

GARCH

波动率持续性

0.9216
140.12***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0778
4.51***

持续性:

0.990

半衰期:

68天