海峡时报指数STIGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
14.80%
decreased by 0.66%
1周
14.99%
decreased by 0.47%
1个月
15.65%
increased by 0.19%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 10:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加153%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大153%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0256 | 6.80*** |
| αARCH | 0.0726 | 5.67*** |
| βGARCH | 0.8554 | 74.89*** |
| γ杠杆 | 0.1112 | 3.80*** |
0.984
持续性42天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0256 | 6.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0726 | 5.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8554 | 74.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1112 | 3.80*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析