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海峡时报指数STIMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

11.65%

decreased by 0.53%

1周

12.11%

decreased by 0.07%

1个月

13.08%

increased by 0.90%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 10:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 海峡时报指数STI MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加302%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大302%
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.0443
4.46***
βGARCH0.8136
50.24***
γ杠杆0.1336
6.56***
λ₁τ截距0.1128
3.36***
λ₂预测调整0.8952
14.61***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.925

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0443
4.46***
β

GARCH

波动率持续性

0.8136
50.24***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1336
6.56***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1128
3.36***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8952
14.61***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.925

半衰期:

9天