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V-Lab

海峡时报指数STIMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月20日星期四的波动率预测

1天

12.59%

decreased by 0.67%

1周

12.99%

decreased by 0.27%

1个月

13.93%

increased by 0.67%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:03

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加302%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	86
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0443	16.76***
β GARCH 波动率持续性	0.8133	198.31***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1340	30.70***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.1131	0.76
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.8956	0.73
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性:

0.925

半衰期:

9天